ซื้อขาย ระบบ แอฟ Amibroker

hey ฉัน m มากสนใจในระบบการค้านี้ข้อมูลใด ๆ จะเป็นประโยชน์ชื่อตัวเองเป็นคริสมาสต์ที่ Graceland ฉันได้รับการซื้อขายเพียง 4 เดือนขณะนี้มีอัตราความสำเร็จ 100 ฉันเก็บสิ่งพื้นฐานราคาปริมาณรูปแบบ sticks เทียนฉันชอบ EOD เพราะมันทำให้ฉันมีเสรีภาพในการเลือกในเวลาที่ฉันได้ใช้ Amibroker ในปัจจุบันฉันต้องการขยายดูเพิ่มเติมที่เฝ้าติดตามระบบการค้าเเละในขณะเดียวกันยืนยันโดยใช้หลักการ chartist ขั้นพื้นฐาน Anyways Alligator Trading System ดูดีจริงๆสีสันบนของฉัน imac ดังนั้นขอบคุณคุณ bunches.4 I ve เพิ่มการสำรวจด้านล่างจะขอบคุณตรวจสอบเพื่อดูว่าฉันได้ทำอย่างถูกต้องหากไม่แก้ไข Thanks DICK. I พบข้อผิดพลาด sintax ในบรรทัดนี้และ don t รู้วิธีการแก้ไข Coz ฉันต้องการให้บน auto analyzer ทุกคนสามารถช่วยได้ Plzzz. VP Param Period สำหรับ Vol เฉลี่ย 10, 50, 240, 1 กำหนดระยะเวลาในการคำนวณปริมาตรโดยเฉลี่ย I AM กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน แต่ฉัน CANT ภายใต้ตำแหน่ง VP Param Period สำหรับ Vol เฉลี่ย 10, 50, 240, 1 กำหนดระยะเวลาในการคำนวณปริมาตรโดยเฉลี่ย WHATS TO REPLACE กับ PLZ PLZ CLEAR ปัญหาที่เกิดจาก afl ที่โพสต์ที่นี่โดยผู้ใช้ที่มีแป้นพิมพ์อักขระ US ไม่ใช่ชุดเป็นเครื่องหมายคำพูดบ่อยครั้งในรหัสที่เราเห็น เครื่องหมายเริ่มต้นและเครื่องหมายสิ้นสุดซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างข้อผิดพลาดหลังจากการจับภาพแบบเป็นมิตรของ Copy Paste เราจำเป็นต้องทำเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแบบเอียงด้านขวาและซ้ายทั้งหมดเพื่อแทนที่เครื่องหมายราคาแนวตั้งแบบเรียบง่ายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ หมายเลขอักขระ ASCII 034 ลองใช้แป้นพิมพ์ Alt-034 ค้างไว้คีย์ Alt ลงไปกด 034 บนปุ่มกดตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขบนแถวด้านบนและปล่อยสิ่งนี้จะให้เครื่องหมายราคาที่ถูกต้องสองตัวยกแถบแนวตั้ง ฉันรู้ว่าที่แก้ปัญหาโชคดีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขาย. หมายเหตุ: นี่เป็นหัวข้อขั้นสูงอย่างเป็นธรรมโปรดอ่านบทเรียนก่อนหน้า AFL แรกความคิดเบื้องหลังการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายแรกที่คุณต้องมีระบบการซื้อขายนี้อาจจะง่าย การเคลื่อนย้าย ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเช่นในเกือบทุกระบบมีพารามิเตอร์บางอย่างเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ตัดสินใจว่าระบบที่กำหนดเช่นพฤติกรรมเหมาะสมสำหรับระยะยาวหรือระยะสั้นจะทำปฏิกิริยาอย่างไรกับหุ้นที่มีความผันผวนสูง ฯลฯ การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการในการหา ค่าที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์เหล่านี้ให้ผลกำไรสูงสุดจากระบบสำหรับสัญลักษณ์ที่ระบุหรือพอร์ตโฟลิโอของสัญลักษณ์ AmiBroker เป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบของคุณบนสัญลักษณ์หลาย ๆ ครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ คุณตัดสินใจว่าจะมีค่าต่ำสุดและสูงสุดเท่าไรในการเลือกพารามิเตอร์นี้และในสิ่งที่เพิ่มขึ้นควรเพิ่มค่านี้ AmiBroker จะทำการทดสอบระบบโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น AmiBroker แสดงรายการผลการจัดเรียงตามกำไรสุทธิคุณสามารถดูค่าของพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สูตรการทำงานของ AFL การเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบหลังได้รับการสนับสนุนโดยใช้ฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า optimize ไวยากรณ์ของฟังก์ชันนี้มีดังนี้การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรคำอธิบายค่าเริ่มต้น min ขั้นตอนขั้นสูงสุดตัวแปร - เป็นตัวแปร AFL ตามปกติที่ได้รับค่าที่ส่งคืนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยฟังก์ชั่น backtesting, scanning, exploration และ comentary ปกติฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพจะส่งกลับค่าดีฟอลต์ดังนั้นการเรียกฟังก์ชันข้างต้นจะเทียบเท่ากับค่าเริ่มต้นของตัวแปรในโหมดการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดจะทำให้ได้ค่าที่ต่อเนื่องตั้งแต่นาทีถึงสูงสุดรวมกับ step step คำอธิบายคือสตริงที่ ถูกใช้เพื่อระบุตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพและแสดงเป็นชื่อคอลัมน์ในผลการเพิ่มประสิทธิภาพ list. default เป็นค่าดีฟอลต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลตอบแทนในการสำรวจตัวบ่งชี้ความเห็นการสแกนและโหมดการทดสอบกลับตามปกติ min คือค่าต่ำสุดของ ตัวแปร maximized maximax เป็นค่าสูงสุดของตัวแปรที่ถูก optimize. step เป็นช่วงที่ใช้สำหรับการเพิ่มค่า f rom min to max. AmiBroker สนับสนุน 64 สายเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่เกิน 64 ตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพโปรดทราบว่าถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพหมดจดแล้วเป็นความคิดที่ดีจริงๆเพื่อ จำกัด จำนวนตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงโทร few. Each เพิ่มประสิทธิภาพสร้าง max - ขั้นตอนขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำและหลายสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคูณจำนวนการเรียกใช้ที่จำเป็นเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสองพารามิเตอร์โดยใช้ 10 ขั้นตอนจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ 10 10 100 loops. Call เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงครั้งเดียวต่อตัวแปรที่จุดเริ่มต้นของสูตรของคุณเป็นแต่ละสายสร้างใหม่ optimisation สัญลักษณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดย AmiBroker พื้นที่การค้นหาที่มากที่สุดคือ 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combination.1 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปร Single. sigavg เพิ่มประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยของสัญญาณ 9 2 20 1. ซื้อ Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigavg Sell Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ 2 ตัวแปรเหมาะสำหรับ 3D charting. per เพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 2 15 0 4. ซื้อ Cross CCI ต่อ, - ระดับการขาย Cross Level, CCI per.3 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปร Multiple 3 ตัวแปรเพิ่มประสิทธิภาพ MACD Fast 12 8 16 1 mslow เพิ่มประสิทธิภาพ MACD ช้า 26 17 30 1 sigarg เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเฉลี่ย 9 2 20 1. ซื้อ Cross MACD mfast, mslow สัญญาณ mfast, mslow, sigarg ขายสัญญาณ cross mfast, mslow, sigarg, mfast MACD, mslow หลังจากป้อนสูตรเพียงคลิกที่ปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่าง Automatic Analysis AmiBroker จะเริ่มทดสอบตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพและรายงาน ผลลัพธ์ในรายการหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้วรายการผลการค้นหาจะถูกจัดเรียงตามกำไรสุทธิตามที่คุณสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามคอลัมน์ใด ๆ ในรายการผลการค้นหาได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเบิกใช้ต่ำสุดจำนวนต่ำสุด การค้า, ปัจจัยกำไรที่ใหญ่ที่สุด, การเปิดรับตลาดต่ำที่สุดและผลตอบแทนรายปีที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่ปรับเปลี่ยนคอลัมน์สุดท้ายของรายการผลแสดงค่าของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบที่กำหนดเมื่อคุณตัดสินใจว่าชุดค่าผสมใดเหมาะสม ในขั้นตอนปัจจุบันคุณจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยมือในหน้าต่างการแก้ไขสูตรพารามิเตอร์ที่สองของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน call. Displaying 3D animation แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแสดงแผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D คุณต้องเรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรแรกการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรต้องใช้สูตรที่มี 2 เพิ่มประสิทธิภาพเรียกฟังก์ชันตัวอย่างสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรดูเหมือนว่านี้เพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับเพิ่มประสิทธิภาพ level 2 2 150 4. ซื้อ Cross CCI ต่อ, - Level Cross Level, CCI ต่อหลังจากป้อนสูตรที่คุณต้องคลิกปุ่ม Optimize เมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์คุณควรคลิกที่ลูกศรลงบนปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพและเลือกดู 3D กราฟการเพิ่มประสิทธิภาพในไม่กี่วินาทีพล็อตพื้นผิวสามมิติที่มีสีสันจะปรากฏในหน้าต่างมุมมองแผนภูมิ 3 มิติตัวอย่างแผนภูมิ 3D ที่สร้างขึ้นโดยใช้สูตรข้างต้นแสดงไว้ด้านล่างโดยค่าเริ่มต้นแผนภูมิ 3D คุณสามารถแปลงแผนภูมิพื้นผิว 3 มิติสำหรับคอลัมน์ใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพียงคลิกที่ส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับลูกศรสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพถูกจัดเรียงตามคอลัมน์ที่เลือกแล้วเลือกดู 3D การเพิ่มประสิทธิภาพกราฟอีกครั้งด้วยการแสดงผลว่าพารามิเตอร์ของระบบส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการซื้อขายได้อย่างไรคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าค่าพารามิเตอร์ใดที่ทำให้เกิดความเปราะบางและทำให้ประสิทธิภาพของระบบมีประสิทธิภาพการตั้งค่าที่แข็งแกร่งคือบริเวณในกราฟ 3D ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นผิว แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันไม่ให้เส้นโค้งเหมาะกับเส้นโค้งหรือการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อระบบมีความซับซ้อนมากกว่าที่ควรจะเป็นและความซับซ้อนทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นไปที่สภาวะตลาดที่อาจไม่เกิดขึ้นอีก แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D แสดงพื้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปคุณควรเลือกพื้นที่พารามิเตอร์ที่ produc es เป็นที่ราบกว้างและกว้างบนแผนภูมิ 3D สำหรับการดำเนินชีวิตจริงของคุณการตั้งค่าการตั้งค่ากำไร spikes กำไรจะไม่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือในการซื้อขายจริงตัวควบคุมแผนภูมิ 3D Chart Viewer ของ AmiBroker ของแผนภูมิ 3D มีความสามารถในการรับชมทั้งหมดที่มีการหมุนภาพเต็มรูปแบบและภาพเคลื่อนไหวตอนนี้คุณสามารถ คุณสามารถควบคุมตำแหน่งและพารามิเตอร์อื่น ๆ ของแผนภูมิได้โดยใช้เมาส์แถบเครื่องมือและแป้นพิมพ์ลัดสิ่งที่คุณหาได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณด้านล่างนี้คุณจะพบรายการ - เพื่อหมุน - กดปุ่มเมาส์ซ้าย และเลื่อนไปตามทิศทาง XY - เพื่อซูมเข้าซูมออก - กดปุ่มขวาและเลื่อนไปมาในทิศทาง XY - เพื่อย้ายการแปล - กดปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่ม CTRL และย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อเคลื่อนไหว - กด LEFT ปุ่มเมาส์ซ้ายลากอย่างรวดเร็วและปล่อยปุ่มในขณะที่ลาก SPACE - เคลื่อนไหวอัตโนมัติหมุนแป้นลูกศรซ้าย - หมุนซ้ายสีเขียวซ้ายขวาแป้นลูกศร - หมุน Vert ขวาขึ้นแป้นลูกศร - หมุน Horiz ขึ้นแป้นลูกศรลง - หมุน ลดระดับความสูงลง NUMPAD PLUS - ใกล้ซูม NUMPAD - MINUS - ย่อไกล NUMPAD 4 - เลื่อนไปทางซ้าย NUMPAD 6 - เลื่อนไปทางขวา NUMPAD 8 - เลื่อนขึ้น NUMPAD 2 - เลื่อนลง PAGE UP - ระดับน้ำขึ้น PAGE DOWN - ระดับน้ำลงไม่สมาร์ท การเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายขณะนี้ AmiBroker มีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นอกเหนือจากการค้นหาทั่วไปการค้นหาที่ไม่ครอบคลุมหมดไปจะเป็นประโยชน์หากจำนวนชุดค่าผสมทั้งหมดของระบบการซื้อขายที่ระบุมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการค้นหาที่ละเอียดถี่ถ้วน ดีตราบเท่าที่มันเหมาะสมที่จะใช้ Let s บอกว่าคุณมี 2 พารามิเตอร์แต่ละตั้งแต่ 1 ถึง 100 ขั้นที่ 1 ที่ 10000 ชุด - ดีเลิศ OK สำหรับการค้นหาหมดจดขณะนี้มี 3 พารามิเตอร์ที่คุณได้ 1 ล้านชุด - ยังคงเป็น OK ค้นหาครบถ้วน แต่สามารถ lenghty กับ 4 พารามิเตอร์ที่คุณมี 100 ล้านชุดค่าผสมและมี 5 พารามิเตอร์ 1 100 คุณมี 10 พันล้านชุดค่าผสมในกรณีที่มันจะใช้เวลานานเกินไปในการตรวจสอบทั้งหมดของพวกเขาและนี่คือ rea ซึ่งวิธีการค้นหาสมาร์ทที่ไม่ละเอียดถี่ถ้วนสามารถแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้การค้นหาที่ละเอียดอ่อนต่อไปนี้เป็นคำแนะนำอย่างง่ายในการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบในกรณีนี้ CMA-ES.1 เปิดสูตรของคุณใน ตัวแก้ไขสูตร 2 เพิ่มบรรทัดเดียวนี้ที่ด้านบนของสูตรของคุณตัวปรับแต่งเซอร์เซ็ท cmae คุณสามารถใช้ spso หรือ trib ได้ที่นี่ 3 Optional เลือกเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณใน Automatic Analysis, Settings, Walk-forward tab, Optimization field target ถ้าคุณข้าม ขั้นตอนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผลตอบแทนรายปี CAR ผสม MDD หารด้วย drawdown. Now สูงสุดถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้สูตรนี้จะใช้วิวัฒนาการใหม่ไม่สมบูรณ์ CMA-ES optimizer. How ไม่ทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการของการหา ต่ำสุดหรือสูงสุดของฟังก์ชันที่กำหนดระบบการซื้อขายใด ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของอาร์กิวเมนต์จำนวนหนึ่งปัจจัยการผลิตคือพารามิเตอร์และข้อมูลใบเสนอราคาผลลัพธ์คือเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณว่า CAR MDD และโย u กำลังมองหาฟังก์ชั่นที่ได้รับสูงสุดบางขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ - ขั้นตอน PSO หรือกระบวนการทางชีววิทยา - อัลกอริทึมทางพันธุกรรมและบางส่วนขึ้นอยู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มนุษย์ได้รับมา - CMA-ES ใช้อัลกอริทึมเหล่านี้ ในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการเงินเข้าสู่ PSO Finance หรือ CMA-ES finance ใน Google และคุณจะได้พบกับข้อมูลมากมายวิธีการที่ไม่สมบูรณ์หรือสมาร์ทจะหาเป้าหมายที่เหมาะสมทั่วโลกหรือในท้องถิ่นเป้าหมายก็คือการค้นหาทั่วโลก แต่ถ้ามี เป็นยอดแหลมเดียวที่ออกมาจากการผสมผสานพารามิเตอร์ zillions วิธีการที่ไม่ครอบคลุมอาจไม่สามารถหาจุดสูงสุดนี้ได้ แต่ใช้รูปแบบการซื้อขายของผู้ประกอบการรายหนึ่งพบว่ายอดที่คมชัดเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายเนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวจะไม่เสถียรและไม่สามารถทำซ้ำได้ ในการซื้อขายจริงในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเราค่อนข้างจะมองหาที่ราบสูงที่มีพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพและนี่คือพื้นที่ที่มีการใช้วิธีอัจฉริยะโดยใช้วิธีที่ไม่ใช้ประโยชน์ ดูเหมือนว่าต่อไปนี้ optimizer สร้างบางส่วนเริ่มต้นสุ่มประชากรเริ่มต้นของชุดพารามิเตอร์ b backtest จะดำเนินการโดย AmiBroker สำหรับพารามิเตอร์แต่ละชุดจากประชากร c ผลการ backtests มีการประเมินตามตรรกะของอัลกอริทึมและประชากรใหม่ถูกสร้างขึ้นตาม วิวัฒนาการของผลลัพธ์ d ถ้าค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีที่สุดให้บันทึกและไปที่ขั้นตอน b จนกว่าจะถึงเกณฑ์การหยุดตัวอย่างเช่นเกณฑ์การหยุดชั่วคราวสามารถรวมถึงการทำซ้ำสูงสุดที่กำหนดไว้ได้ b stop ถ้าช่วงค่านิยมที่ดีที่สุดของรุ่น X ล่าสุดเป็นศูนย์ c หยุดถ้าเพิ่ม 0 1 เวกเตอร์การเบี่ยงเบนมาตรฐานในทิศทางใดแกนหลักไม่เปลี่ยนค่าของค่าวัตถุประสงค์อื่น d อื่น ๆ ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไม่ฉลาดหมดจดใน AmiBroker คุณต้องระบุเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณต้องการใช้ในสูตร AFL โดยใช้ฟังก์ชัน OptimizerSetEngine ฟังก์ชันนี้จะเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกที่กำหนดโดยชื่อ AmiBroker ปัจจุบันมีเครื่องยนต์ 3 เครื่องมาตรฐาน Particle Swarm Optimizer spso, tribes และ CMA-ES cmae ชื่อในเครื่องหมายวงเล็บจะถูกใช้ในการเรียก OptimizerSetEngine นอกจากการเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพคุณอาจต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในของบางอย่างให้ใช้ฟังก์ชัน OptimizerSetOption. OptimizerSetOption ค่าฟังก์ชัน พารามิเตอร์จะขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ทั้งหมดสามเพิ่มประสิทธิภาพจัดส่งพร้อมกับ AmiBroker SPSO, Trib, CMAE สนับสนุนสองพารามิเตอร์เรียกใช้จำนวนการทำงานและการทดสอบการประเมินสูงสุด MaxEval ต่อการทำงานครั้งเดียวพฤติกรรมของแต่ละพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ ค่าเดียวกันจึงอาจและมักจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันกับเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันใช้ความแตกต่างระหว่างรันและ MaxEval เป็นดังนี้การประเมินผลหรือการทดสอบเป็น backtest เดียวหรือการประเมินค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ RUN เป็นแบบเต็มรูปแบบของอัลกอริทึมในการหาค่าที่เหมาะสม - ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทดสอบหลาย ๆ ครั้งแต่ละครั้งเรียกใช้เพียง RESTARTS กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นใหม่เป็นต้น itial random population ดังนั้นการเรียกใช้แต่ละครั้งอาจนำไปสู่การหา max min ที่แตกต่างกันถ้าไม่พบ Global หนึ่งพารามิเตอร์ So Runs กำหนดจำนวนของอัลกอริธึมที่ตามมาเรียกใช้ MaxEval คือจำนวนสูงสุดของการประเมินผล bactests ในการดำเนินการใด ๆ ถ้าปัญหาค่อนข้างง่ายและ การทดสอบ 1000 ครั้งมีมากพอที่จะหาค่าสูงสุดของโลกได้ 5x1000 มีแนวโน้มที่จะหาค่าสูงสุดของโลกได้เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะติดอยู่ในค่าสูงสุดของท้องถิ่นเนื่องจากการดำเนินการที่ตามมาจะเริ่มต้นจากจำนวนประชากรสุ่มตัวอย่างเริ่มต้นที่ต่างกันการเลือกค่าพารามิเตอร์อาจยุ่งยากหากขึ้นอยู่กับปัญหา ภายใต้การทดสอบความซับซ้อน ฯลฯ ฯลฯ วิธีการใด ๆ ที่ไม่สมบูรณ์แบบสุ่มไม่ได้ให้การรับประกันการหา min min สูงสุดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนการทดสอบหากมีขนาดเล็กกว่าที่ละเอียดถี่ถ้วนคำตอบที่ง่ายที่สุดคือการระบุเป็นจำนวนมากของการทดสอบตามที่ มีความสมเหตุสมผลสำหรับคุณในแง่ของเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการอีกหนึ่งคำแนะนำง่ายๆคือการคูณด้วยจำนวน 10 การทดสอบที่มีการเพิ่มมิติใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่การเกินจริง ating จำนวนของการทดสอบที่จำเป็น แต่ก็ค่อนข้างปลอดภัยเครื่องมือที่จัดส่งได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้ค่าเริ่มต้นค่าอัตโนมัติที่เหมาะสมจึงใช้เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำงานได้โดยปกติโดยไม่ระบุอะไรที่ยอมรับค่าดีฟอลต์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสมาร์ท ทำงานได้ดีที่สุดในช่องว่างพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องและฟังก์ชั่นเป้าหมายที่ราบรื่นถ้าพื้นที่พารามิเตอร์เป็นขั้นตอนวิวัฒนาการแบบไม่ต่อเนื่องอาจมีปัญหาในการหาค่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไบนารีในพารามิเตอร์ปิด - ไม่เหมาะสำหรับวิธีการค้นหาที่ใช้การไล่ระดับสีของการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันวัตถุประสงค์ หากระบบการค้าของคุณมีพารามิเตอร์ไบนารีหลายตัวคุณไม่ควรใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะโดยตรงกับพวกเขาแทนที่จะพยายามปรับพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวโดยใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะและเปลี่ยนค่าไบนารีด้วยตนเองหรือผ่านทางสคริปต์ภายนอก SOPO - Standard Particle Swarm Optimizer เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Particle Swarm Standard ขึ้นอยู่กับรหัส SPSO2007 ควรให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง i รัน MaxEval สำหรับปัญหาเฉพาะการเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ PSO อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากดังนั้นผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี มาพร้อมกับรหัสแหล่งที่มาเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ย่อย ADK ตัวอย่างรหัสสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มตัวอย่างอนุภาคแบบมาตรฐานค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดใน 1000 การทดสอบภายในพื้นที่การค้นหาของชุดค่าผสม 10000 ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SpetSuite spso OptimizerSetOption Runs, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl เพิ่มประสิทธิภาพ s, 26, 1, 100, 1 fa เพิ่มประสิทธิภาพ f, 12, 1, 100, 1. ซื้อ Cross MACD fa, sl, 0 Sell Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Swarm Particle Swordes คือการปรับรุ่น PSO ที่ไม่มีพารามิเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจับกลุ่มไม่ได้เป็นอย่างดีสำหรับพื้นหลังทางวิทยาศาสตร์เห็นได้ว่าในทางทฤษฎีควรทำงานได้ดีกว่า PSO ปกติเนื่องจากสามารถปรับขนาดของฝูงและกลยุทธ์อัลกอริทึมไปยังปัญหาที่แก้ไขได้โดยอัตโนมัติแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของมันค่อนข้างคล้ายกับ PSO ปลั๊กอินใช้ Tribes-D ซึ่งเป็นแบบไร้มิติตาม Maurice Clerc Original source codes ที่ใช้โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน มาพร้อมกับซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ ADK พารามิเตอร์ที่สนับสนุน MaxEval - จำนวนสูงสุดของการประเมินผล backtests ต่อการเริ่มต้นใช้งาน 1000 คุณควรเพิ่มจำนวนของการประเมินผลด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของพารามิเตอร์ params การเพิ่มประสิทธิภาพค่าเริ่มต้น 1000 ดีสำหรับ 2 หรือ 3 มิติสูงสุด คุณสามารถปล่อยให้จำนวนของการทำงานที่ค่าเริ่มต้นของ 5 จำนวนเริ่มต้นของการทำงานหรือรีสตาร์ทได้รับการตั้งค่าเป็น 5 เมื่อต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเผ่าคุณเพียงแค่ต้องเพิ่มบรรทัดหนึ่งไปยังรหัสของคุณ OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 การประเมินผล max. CMA-ES - การปรับตัวแบบเมทริกซ์แบบแปรปรวนการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ยุทธวิธีวิวัฒนาการยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงความยาวคลื่นเมตาดาต้า CMA-ES ยุทธศาสตร์วิวัฒนาการเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ถี่ถ้วนขั้นสูงสำหรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดูตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเก้ากลยุทธ์วิวัฒนาการยอดนิยมอื่น ๆ เช่น PSO, Genetic และ Differential evolution. The ปลั๊กอินใช้การค้นหาทั่วโลกด้วยการเริ่มระบบใหม่ด้วยการเพิ่มป๊อป ขนาดของ ulation มาพร้อมกับรหัสที่มาเต็มภายในโฟลเดอร์ ADK โดยค่าเริ่มต้นของการเรียกใช้หรือรีสตาร์ทถูกกำหนดไว้เป็น 5 ขอแนะนำให้ปล่อยค่าเริ่มต้นของรีสตาร์ทคุณอาจเปลี่ยนแปลงโดยใช้การทำงานของ OptimizerSetOption Runs, N call โดยที่ N ควรอยู่ในช่วง ไม่แนะนำให้ระบุมากกว่า 10 วิ่งแม้ว่าจะเป็นไปได้โปรดสังเกตว่าการใช้งานแต่ละครั้งจะใช้ TWICE ขนาดของประชากรที่รันก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อใช้งาน 10 ครั้งคุณจะมีประชากร 2 10 มากกว่า 1024 ครั้งกว่าครั้งแรก เป็นพารามิเตอร์อื่น MaxEval ค่าดีฟอลต์คือ ZERO ซึ่งหมายความว่าปลั๊กอินจะคำนวณ MaxEval โดยอัตโนมัติขอแนะนำอย่ากำหนด MaxEval ด้วยตัวเองเนื่องจากค่าดีฟอลต์ทำงานได้ดีอัลกอริธึมฉลาดพอที่จะลดจำนวนของการประเมินที่จำเป็นและลู่เข้าอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดโซลูชันดังนั้นจึงมักจะพบโซลูชันได้เร็วกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ เป็นเรื่องปกติที่ปลั๊กอินจะข้ามขั้นตอนการประเมินผลบางส่วนหากตรวจพบว่าโซลูชันพบอยู่แล้ว e คุณไม่ควรแปลกใจที่แถบความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพอาจเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในบางจุดปลั๊กอินยังมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนขั้นตอนตามค่าประมาณเบื้องต้นเมื่อจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาเนื่องจากลักษณะการปรับตัวของมันเวลาประมาณที่เหลือและ หรือจำนวนของขั้นตอนที่แสดงโดยกล่องโต้ตอบความคืบหน้าเป็นเพียงการคาดเดาที่ดีที่สุดในเวลาและอาจแตกต่างกันไปในระหว่างหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพหากต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ CMA-ES คุณเพียงแค่เพิ่มบรรทัดเดียวลงในโค้ดของคุณซึ่งจะเรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น จะดีสำหรับกรณีส่วนใหญ่ควรสังเกตเนื่องจากเป็นกรณีที่มีหลายขั้นตอนวิธีการค้นหา continouos พื้นที่ที่ลดขั้นตอนพารามิเตอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ funciton สายไม่สำคัญส่งผลกระทบต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่สำคัญคือมิติปัญหาคือ หมายเลขของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจำนวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายจำนวนของขั้นตอนต่อพารามิเตอร์สามารถตั้งค่าโดยไม่มีผลต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ความละเอียดที่ดีที่สุดที่คุณต้องการใน theor y อัลกอริทึ่มควรสามารถหาทางแก้ปัญหาได้มากที่สุด 900 N 3 N 3 backtests โดยที่ N คือมิติในทางปฏิบัติมันจะ converges LOT ได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาในพื้นที่พารามิเตอร์ 3 N 3 บอกว่า 100 100 100 1000000 ขั้นตอนที่ละเอียดสมบูรณ์สามารถ สามารถพบได้ในไม่กี่ขั้นตอนเพียง 500-900 CMA-ES การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลแบบมัลติเธรดตั้งแต่เริ่มต้น AmiBroker 5 70 นอกเหนือจาก multithreading แบบหลายสัญลักษณ์คุณสามารถปรับการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบมัลติเธรดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานนี้ให้คลิกที่วาง ลูกศรชี้ลงที่ด้านข้างปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่างการวิเคราะห์ใหม่และเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล Personalizing Optimize จะใช้แกนประมวลผลทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อใช้การเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบเดียวซึ่งทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพปกติในโหมดสัญลักษณ์ปัจจุบันจะเพิ่มประสิทธิภาพในหนึ่งสัญลักษณ์ ในสัญลักษณ์ทั้งหมดและโหมดตัวกรองจะประมวลผลสัญลักษณ์ทั้งหมดตามลำดับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบครั้งแรกสำหรับสัญลักษณ์แรกแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ที่สองเป็นต้นขอบเขต 1 Custo m backtester ไม่ได้รับการสนับสนุน 2 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ทจะไม่ได้รับการสนับสนุน - เฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของ EXHAUSTIVE เท่านั้นเราอาจกำจัดข้อ จำกัด 1 - เมื่อ AmiBroker เปลี่ยนไปดังนั้น backtester แบบกำหนดเองไม่ใช้ OLE อีกต่อไป แต่ 2 อาจอยู่ที่นี่นาน 14 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม 1 ระบบนี้ขึ้นอยู่กับการเติมเงินที่ถูกต้องในราคาเปิดเพื่อให้ได้รับสารเติมดังกล่าวต้องใช้ฟีดข้อมูลการหน่วงเวลาขั้นต่ำที่มีคุณภาพและทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติทางการค้า 2 เมื่อกำหนดราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าราคาเปิดที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวชแม้การปรับปรุงราคาเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นระบบนี้จะแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของผลกำไรมาจากวันที่ราคาเปิดเท่ากับวัน ต่ำคือราคาเคลื่อนขึ้นจากการเปิดและไม่เคยลดลงด้านล่างนี้แน่นอนเป็นที่ชัดเจนเพื่อยืนยันนี้ฉันเพิ่มเงื่อนไขการทดสอบนี้จะมองไปข้างหน้าเพื่อไม่รวมวันที่ Ope n ต่ำซื้อซื้อและไม่ o L. This ฆ่าระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ OL เพื่อยืนยันเพิ่มเติมนี้ฉันเพิ่มสภาพตรงข้ามซื้อซื้อและ O L. This ให้กำไรเกือบอนันต์และพิสูจน์ให้เห็นว่า กำไรส่วนใหญ่มาจากวันที่ราคาเคลื่อนขึ้นทันทีจากการเปิดและไม่เคยส่งกลับด้านล่างพยายามที่จะปรับปรุงราคารายการเป็นความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งควรใส่ในชุดหยุด 1-2 ct เหนือราคาเปิดนี้จะกำจัดวันเมื่อ ราคาจะลดลงและไม่เคยเปลี่ยนกลับไปซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ 3 ระบบนี้มีการซื้อขายแบบจำลองการตอบสนองของพ่อค้าหัวเข่ารูปแบบดังกล่าวมักจะจมน้ำตายโดยการซื้อขายปริมาณมากดังนั้นระบบนี้จะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณเลือก tickers ที่มีปริมาณระหว่าง 500,000 ถึง 5,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากการเพิ่มคุณสมบัติด้านบนทั้งสองนี้ส่งผลให้เส้นโค้งส่วนได้เสียดีกว่าที่แสดงไว้ด้านล่างขออภัยฉันไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารด้านบนโดยละเอียดยิ่งขึ้น เค้าร่างแนวคิดการซื้อขายแบบ Long-only ที่ง่ายมากที่ซื้อที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ด้านล่างต่ำสุดเมื่อวานนี้และออกในวันรุ่งขึ้น s เปิดในขณะที่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ราคาเปิดที่แน่นอนความสามารถในการทำกำไรสูงของระบบนี้ทำให้เป็น ระบบทำงานได้ดีกับ Watchlists เช่น N100, SP500, SP1500, Russel 1000 เป็นต้นประสิทธิภาพใน Russel 1000 โดยมีตำแหน่งเปิดสูงสุดที่ตั้งไว้ที่ 1 สำหรับช่วง 12 10 2003 ถึง 12 10 2011 ดูเหมือนว่า นี้บางส่วนของ Watchlists อื่น ๆ ให้ผลกำไรน้อยกว่าการสัมผัส แต่นี้มาพร้อมกับลด DDs ค่าคอมมิชชั่นถูกกำหนดเป็น 0 005 ต่อหุ้นขอบไม่มีใช้ไม่มีการจัดอันดับที่ชัดเจนจะใช้ tickers มีการซื้อขายตามลำดับตัวอักษรใน Watchlist นี้อาจดูแปลก แต่ เป็นอย่างมีนัยสำคัญย้อนกลับการจัดเรียงนี้ระบบล้มเหลวนี้อาจหมายความว่าเนื่องจากปัญหาการสแกนแบบเรียลไทม์สัญลักษณ์ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของการจัดเรียงนี้อาจมีการซื้อขายที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ที่ด้านล่างโปรดให้ความสนใจกับสภาพคล่องที่คุณ mig ht ต้องการค้ามากกว่าหนึ่งตำแหน่งและการลื่นไถล Entry ค่อนข้างเสี่ยงฟรี แต่ออกอาจ DDs ปัญหามีความสำคัญ แต่อาจจะชดเชยกับปรับปรุงรายการซื้อขายเรียลไทม์และออกเมื่อซื้อขายโดยอัตโนมัติอาจเป็นไปได้ที่จะวาง OCA DAY - ใบสั่งซื้อรายการ LMT สำหรับสัญญาณทั้งหมดและรอดูสิ่งที่เติมเนื่องจากการออกจะยากกว่ารายการที่คุณอาจต้องการสำรวจกลยุทธ์การออกอื่น ๆ ค่าเริ่มต้นของค่ามาตรฐานจะถูกเลือกออกมาจากหมวกเกือบจะแน่นอนคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับค่าเหล่านี้แบบไดนามิกได้ แต่ละ tickers ฉันสั้น ๆ ทดสอบระบบนี้ในโหมดเดินไปข้างหน้าและผลเป็นผลกำไรสำหรับทุกปีที่ผ่านการทดสอบยกเว้นตัวเลขของการซื้อขายหุ้นพารามิเตอร์ปรากฏไม่สำคัญมากเกินไปเพิ่มประสิทธิภาพ doesn t ดูเหมือนปัญหาในกรณีนี้รหัสด้านล่างเป็นอย่างมาก ง่ายและต้องมีคำอธิบายเพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าระบบนี้สนุกกับการใช้ขอบเล็ก ๆ โดยการซื้อขายที่ Open และโดยการคำนวณ TrendMA โดยใช้ Open pr น้ำแข็งบางคนอาจตีความว่าเป็นการรั่วไหลในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณค้าระบบนี้แบบเรียลไทม์หลายคนไม่ทราบว่าหากคุณซื้อขายที่ Open คุณสามารถใช้ราคานี้ในการคำนวณได้ตราบเท่าที่คุณทำ ในเวลาจริงนี่คือที่ AmiBroker และเทคโนโลยีสามารถให้คุณขอบถ้าคุณ Ref กลับ TrendMA โดยหนึ่งแถบระบบยังคงทำกำไรได้มาก แต่ DDs เพิ่มขึ้นสำหรับบาง Watchlists ถ้าคุณใช้เงินลงทุนคงที่แตกต่างกันเล็กน้อย. ขั้นตอนการซื้อขายจะ จะเริ่มสแกนก่อนเปิดตลาดและลบ tickers ที่มีราคาเพื่อให้ห่างไกลที่พวกเขาไม่น่าจะเป็นไปตาม OpenThresh ดังนั้นคุณอาจเริ่มสแกน 1000 สัญลักษณ์ แต่อย่างรวดเร็วจำนวนสแกนจะหดไปเพียงโหลหรือมากกว่า tickers เมื่อคุณเข้าใกล้ 9 30 นาทีการสแกนแบบเรียลไทม์ของคุณจะเร็วมากและคุณจะสามารถสั่งซื้อ LMT ของคุณได้ใกล้กับ Open มากคุณอาจจะสามารถปรับปรุงราคา Open แม้ว่าบางคนจะมองรหัสด้านล่างนี้ nd พบอะไรผิดกำไรดูเหมือนค่อนข้างสูงสำหรับเช่นระบบง่ายกรุณารายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจ see. Filed โดย Herman ที่ 7 03 pm ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นการทดลองใช้ปิดระบบ EOD Gap-Trading Portfolio 1 กันยายน 2011 ความคิดนี้เป็น โพสต์ 161332 ในรายการ AmiBroker หลักในวันที่ 3 กรกฎาคม 2011 มีความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมมากมายในรายการและหากคุณสนใจในการทำงานในระบบนี้คุณจะอ่านได้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นหลังจากโพสต์ฉันพบข้อความจำนวนมากบนเว็บ กล่าวถึงความคิดการค้านี้บางอ้างว่าจะซื้อขายระบบที่คล้ายกันกับความสำเร็จที่ดีฉันเรียกระบบนี้ Gap Trading แต่อาจเป็นบิตของการเรียกชื่อผิดหมายพลิกกลับอาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีกว่า Googling สำหรับคุณจะได้รับมาก ความนิยมมากขึ้นไปยังระบบที่คล้ายกันต่อไปนี้เป็นลิงค์ที่ไม่ค่อยปรากฏดูเหมือนว่าเป็นแนวคิดการซื้อขายที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายและฉันขอแนะนำให้คุณทำ Google Googling ด้วยตัวคุณเองเพื่อเรียนรู้ว่าล่าสุดเป็นผู้ใช้ Amibroker ที่คุณมีเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ค้าส่วนใหญ่หรือไม่ ou มีโอกาสที่ดีกว่ามากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับรูปแบบที่ทำงานได้บางทีมีกำไรเพียงเล็กน้อยและมีจำนวนมากของรหัสเพิ่มเติมที่ได้รับรางวัล t เป็นโครงการ quicky บางคนเห็นว่าระบบนี้จะไม่ทำงานในการซื้อขายจริง ในขณะที่พวกเขาอาจจะถูกต้องคนอื่นบอกแผนการเช่นงานนี้ผมไม่ได้จบระบบและสามารถเรียกร้องให้รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ระบบซื้อที่ร้อยละที่ต่ำกว่าเมื่อวานนี้ต่ำในการสั่งซื้อ LMT และออก ในวันเดียวกันที่ Close. Filed โดยเฮอร์แมน ณ วันที่ 6 น. 53 ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นในการทดลองใช้งานบนไอเดียการซื้อขายช่องว่าง EOD ยาวนานเพียงอย่างเดียวใช้เกณฑ์การตั้งค่าขนาดเล็กเพื่อสแกนหาค่าเริ่มต้นของฉันสต๊อก. MACDฉันค้นหา Histogram 4 down bar และ 1 up bar สำหรับสัญญาณซื้อผมมี histogram ตั้งค่าเป็นสีแดงสำหรับ down และ blue ขึ้นมาดังนั้นผมจึงเห็นได้ชัดว่า MACD อยู่เหนือ Zero Line RSI เหนือ 30 ระบบนี้อยู่บนพื้นฐานของการเทรดดิ้งเทรดเดอร์การซื้อเมื่อ pullback เมื่อตลาดยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการสแกนหา MACD Trend setups.1 ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ ลงในแผนภูมิ 2 เรียกใช้การสแกนใน AA โดยใช้ SMACDTrend พร้อมกับสัญลักษณ์ทั้งหมด n วันสุดท้าย n 1 และซิงค์แผนภูมิเมื่อเลือกเป็นการตั้งค่าสต็อคที่ตรงตามเกณฑ์จะได้รับการรายงานในรายการผลลัพธ์หมายเหตุบางรูปแบบของกฎการตั้งค่า สามารถกำหนดสัญญาณที่ค่อนข้างหาได้ยากและในฐานข้อมูลขนาดเล็กเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ในวันหนึ่งดังนั้นจะไม่มีการรายงานหุ้นโดยการสแกน 3 คลิกที่สัญลักษณ์ใด ๆ ในบานหน้าต่างผลลัพธ์เพื่อดูแผนภูมิสำหรับข้อมูลนั้น สัญลักษณ์ใน background. Note ในตัวอย่างนี้มีการใช้ฐานข้อมูลการฝึกอบรมซึ่งมีข้อมูลไม่เกิน 5 11 2007 เท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจาก Bill WaveMechanic ที่รวบรวมไว้โดย brianz เมื่อเวลา 11.00 น. ตามไอเดียความคิดเห็นในการทดลองปิด MACD Trend System ในวันที่ 14 ตุลาคม 2550 โดย brianz เมื่อเวลา 10.43 น. ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นจากการทดลองในวันที่ 15 ส. ค. ผู้ซื้อขายระบบวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้เป็นครั้งแรกในซีรีส์ปิด KISS ทำให้มันง่ายโง่คิดซื้อขาย คุณเล่นกับแนวคิดระบบทั้งหมดก่อน ส่งมาที่นี่ยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่สมบูรณ์และอาจมีข้อผิดพลาดพวกเขาตั้งใจที่จะแสดงรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการสำรวจต่อไปเช่นเคยคุณได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มความคิดของคุณเองในซีรีส์นี้ฉันชอบระบบเรียลไทม์ที่ค้าได้อย่างรวดเร็ว, เป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากตัวบ่งชี้แบบดั้งเดิมควรที่จะไม่มีพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้อย่างไรก็ตามฉันอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ทุกระบบจะง่ายกว่าที่จะมีการใช้ฟังก์ชันประเภทค่าเฉลี่ยหรือ HHV LLV แบบง่ายๆ ระบบแรกที่แสดงด้านล่างคือสำเนาของระบบการสาธิตที่ฉันใช้เพื่อพัฒนา Trade-Automation routines ที่อื่นในเว็บไซต์นี้ Gap-Trading แบบ Real - Time เพื่อดูว่าการทำงานนี้คุณควร Backtest มันในข้อมูล 1 นาทีด้วยระยะใน ช่วง 5-60 นาทีความประทับใจครั้งแรกของคุณอาจเป็นไปได้ว่าผลกำไรเหล่านี้เป็นเพียงเพราะตลาดขึ้น แต่ความจริงที่ว่าผลกำไรระยะยาวและระยะสั้นประมาณเท่ากันแนะนำให้มีมากขึ้นเนื่องจาก 98 ของการค้าทั้งหมดตกอยู่ระหว่าง 9 30 น. และ 10 30 น. ระบบประเภทนี้ดีมากถ้าคุณต้องการทำการค้าในช่วงเวลาสั้น ๆ ในแต่ละวันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดรับข่าวสารจากตลาดและช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอื่น ๆ การตรวจสอบนี้ในรายการเฝ้าดูของ NASDAQ-100 การทำ backtests ส่วนบุคคล 15 นาทีระยะเวลาให้ผลกำไรที่แสดงไว้ด้านล่างสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2007 ถึง 17 สิงหาคม 2007 ชื่อ Ticker ถูกละเว้นเพื่อให้แผนภูมิมีขนาดกะทัดรัดกราฟแสดงแถบกำไรสุทธิสำหรับแต่ละ ticker ที่ทดสอบค่าเฉลี่ยการเปิดรับแสงสำหรับระบบนี้เกี่ยวกับ 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement fro m different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.