พัฒนาโดย Larry Connors กลยุทธ์ RSI ระยะเวลา 2 วันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้องกลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 10 ซึ่งเป็น พิจารณาระยะสั้น oversold ตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อสองช่วง RSI ย้ายเหนือ 90 นี่คือค่อนข้างก้าวร้าวกลยุทธ์ระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในแนวโน้มต่อเนื่องมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุชั้นที่สำคัญหรือพื้นก่อนที่จะมองไปที่ รายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่นักเกรเทอร์ในกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถใช้งานได้ทันทีจากกล่อง แต่บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และการปรับแต่งกลยุทธ์ ขั้นตอนในการใช้กลยุทธ์และระดับนี้ขึ้นอยู่กับราคาปิดอันดับแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว Connors สนับสนุนการเคลื่อนไหว 200 วัน verage แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA Traders 200 วันควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อด้านล่าง SMA 200 วันเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อใน RSI หดตัวต่ำกว่า 5 จุดเมื่อเทียบกับ RSI ที่ต่ำกว่า 10 ในคำอื่น ๆ ค่า RSI ที่ลดลงจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวต่อไปสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนจะสูงขึ้นเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชาก สูงกว่า 90 ในคำอื่น ๆ ในระยะสั้นมากเกินไปการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นผลตอบแทนที่ตามมาในระยะสั้นขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับการซื้อจริงหรือสั่งซื้อสั้น ๆ และระยะเวลาของตำแหน่ง Chartists สามารถชมตลาดที่อยู่ใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งเพียงก่อนที่จะปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไปมี pros และ cons ให้ทั้งสองวิธี Connors advocates วิธีการก่อนที่ใกล้ชิดการซื้อก่อนปิดหมายความว่าผู้ค้าอยู่ที่ความเมตตาของการเปิดถัดไป, ซึ่งอาจเป็นช่องว่างได้อย่างชัดเจนช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีด้วยการปรับราคาที่ไม่พึงประสงค์รอการเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ขั้นตอนที่สี่คือการกำหนดจุดออกในตัวอย่างของเขา โดยใช้ SP 500 นักลงทุนของ Connors เดินออกจากตำแหน่งที่ยืนเหนือระดับ SMA 5 วันและ Short ในแนวรุกระยะสั้นที่ต่ำกว่า SMA 5 วันกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณา หยุดตามรอยหรือจ้าง Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งจะถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งยังคงตราบใดที่แนวโน้มขยายไปเมื่อหยุด Connors ไม่สนับสนุนการใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้องในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้นในขณะที่ตลาดไม่แน่นอนมีล่องลอยขึ้นโดยไม่ใช้หยุดอาจส่งผลให้ในขนาดใหญ่ การสูญเสียและการเบิกขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การค้าอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตัวอย่างการซื้อขายแผนภูมิด้านล่างแสดง Dow Industrials SPDR DIA กับ SMA 200 วันสีแดง SMA สีชมพู 5 ช่วงเวลา และ RSI ระยะเวลา 2 สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI 2 เคลื่อนที่ไปที่ 5 หรือต่ำกว่าสัญญาณขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI 2 จะย้ายไปอยู่ที่ 95 ขึ้นไปมีอยู่เจ็ดครั้ง สัญญาณ DIA เคลื่อนตัวสูงขึ้นสามสี่เท่าซึ่งหมายความว่าอาจมีการทำกำไรได้สัญญาณ DIA ลดลงเพียงครั้งเดียว 5 DIA เคลื่อนตัวเหนือเส้น 200-da y SMA หลังสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคมเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI ระยะเวลา 2 วันไม่ได้ปรับตัวลงมาที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่หากมีกำไรหรือขาดทุนก็จะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้ในการหยุด - การสูญเสียและการรับผลกำไรตัวอย่างที่สองแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายแอปเปิ้ล AAPL เหนือ SMA 200 วันสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบรายการในช่วงเวลานี้การป้องกัน AAPL จะค่อยๆลดลง จากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 สัญญาณที่ห้ามีสัญญาณดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมถึงเดือนมกราคมเมื่อเปรียบเทียบกับ AAPL ที่คดเคี้ยวสูงขึ้นเมื่อมองจากกราฟนี้เป็นที่ชัดเจนว่าสัญญาณเหล่านี้มีจำนวนมากในระยะเริ่มต้นอีกนัยหนึ่งแอ็ปเปิ้ลย้ายไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มซื้อ สัญญาณแล้ว rebounded. As กับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาสัญญาณและมองหาวิธีการปรับปรุงผลสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งลดอัตราต่อรองของความสำเร็จในอนาคตดังที่ระบุไว้ข้างต้น RSI 2 กลยุทธ์สามารถ เป็นเพราะการเคลื่อนไหวที่มีอยู่มักเกิดขึ้นต่อไปหลังจากสัญญาณการรักษาความปลอดภัยสามารถดำเนินต่อไปได้หลังจาก RSI 2 สูงกว่า 95 หรือต่ำกว่าหลังจาก RSI 2 ลดลงต่ำกว่า 5 ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำใบ้ว่าราคามีจริง หลังจาก RSI 2 เข้าสู่ภาวะถดถอยมากอาจรวมถึงการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟระหว่างวัน, oscillator โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งให้กับ RSI 2.RSI 2 เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เนื่องจากราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นการสร้างตำแหน่งสั้นในขณะที่ราคากำลังขยับขึ้นอาจเป็นอันตราย Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยการรอให้ RSI 2 เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นศูนย์ 50 เมื่อเทียบกับ SMA 200 วันและ RSI 2 เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิชาญสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI 2 เคลื่อนตัวสูงกว่า 50 จะเป็นสัญญาณว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นบ้างในบางช่วงแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Google มีสัญญาณ RSI 2 ถูกกรองด้วยเส้นตรงข้ามของเส้นศูนย์ 50 มีสัญญาณที่ดีและ สัญญาณไม่ดีสัญญาณว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดสังเกตว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะในธุรกิจการค้าช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วง season. กลยุทธ์ RSI 2 ทำให้ผู้ค้ามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ใช่ breakouts ตรงกันข้าม traders ควรขาย oversold bounces ไม่สนับสนุน break กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขาแม้ว่าการทดสอบ Connors แสดงให้เห็นว่า หยุดการทำงานของผลกำไรก็จะระมัดระวังสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์การออกและหยุดการขาดทุนสำหรับระบบการค้าใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขกลายเป็นซื้อเกินหรือตั้งหยุดต่อเนื่องในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อเงื่อนไขกลายเป็น oversold โปรดทราบว่า บทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการค้าใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการซื้อขายของคุณ dgments คลิกที่นี่เพื่อดูกราฟของ SP 500 กับ RSI 2. เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI 2 ซื้อ Signal. I don t ทราบว่าเป็นเพียงกรณีของความคิดที่เหมือนคิด เหมือนกัน แต่ฉันเพิ่งไปที่เว็บไซต์ Dog s และพบการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เปอร์เซ็นต์ของหุ้น RSI 2 10 เป็นตัวบ่งชี้ความกว้างตัวตลกที่ฉันกำลังทำงานอยู่ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเพียงแค่ระบบดังกล่าวแน่นอนว่านี่เป็น สิ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่คุณมีกลุ่มคนที่ไม่เคยเห็นซึ่งกันและกันกำลังทำงานร่วมกันในทุกประเภทของวิธีที่น่าสนใจนี่เป็นรายละเอียดฉันเริ่มต้นด้วยการสต็อกของ S P500 ฉันวิ่ง Amibroker สแกนพวกเขา บวกจำนวนหุ้นเมื่อเวลาผ่านไปกับ RSI 2 10 และ RSI 2 80. จากนั้นก็วาดภาพหน้าจอข้อมูลด้านล่างนี้จากนั้นฉันจะติดตั้งระบบง่ายๆเมื่อ RSI 2 80 ข้าม RSI 2 10 ขายตรงข้าม event สำหรับการทดสอบนี้ฉันใช้ SPY เป็นพร็อกซี่สำหรับ S P500 เพื่อให้เครื่องวัดความกว้าง ทำงานหนักในคำอื่น ๆ I didn t ต้องการประสิทธิภาพหุ้นแต่ละผลกระทบต่อผลสิ้นผล STOCK TRADING SYSTEM FAIL ระบบปัจจุบันผู้ชนะที่ยากจนมากเพียง 44 ครั้งซึ่งจะไม่เลวร้ายเว้นแต่จะไม่มีแนวโน้ม ต่อไปนี้ system. In กรณีใด ๆ ฉัน m โพสต์ผลและหน้าจอบางถ้าใครมีความคิดใด ๆ แจ้งให้เราทราบหากใครต้องการตัวอย่างโค้ดบางเพียงอีเมลฉันนอกจากนี้ถ้าใครต้องการสร้าง RSI 2 ข้อมูลของฉันในสิ่งนี้เล่นรอบกับ ฉันยินดีที่จะให้มันเพียงแค่ตีฉันด้วยอีเมลแจ้งให้เราทราบกลุ่มของดัชนีหุ้นและการตั้งค่าอื่น ๆ นี่เป็นสิ่งที่ตัวบ่งชี้ที่ดูเหมือนว่าบนหน้าจอบาร์รายวัน RSI ก็ sa ปรับปรุงเล็กน้อยในการตรวจสอบและการป้อนที่ การปิดหรือการป้อนในวันรุ่งขึ้น s open. It ดูเหมือนฉันจะคุ้มค่าการทำในขนาดหรือมีอำนาจ แต่ไม่ style. Hey guys ฉันโพสต์ผลการทดสอบบางอย่างที่ฉันได้ทำงานในสัปดาห์นี้กับ Woodshedder ตาม ในเกณฑ์การออกของเขาซึ่งคล้ายกับ Bill s แต่ดู ing ที่แตกต่างกันเข้าตัวแปร RSI ใน additon เพื่อ ETFs ฉันวิ่งพวกเขาในพอร์ตการลงทุนหุ้น 3 ฉันปกติใช้ที่ IBDIndex มีสองเกณฑ์กรองเพิ่มเติมฉันทดสอบเพื่อลองและช่วยตรวจสอบว่าการตั้งค่า RSI เป็นเพียงการแก้ไข หรือปริมาณการสลายลงในการตั้งค่า RSI ปิดอยู่เหนือ MAs ปิดภายใน Bollinger Bands ฯลฯ ฉันเห็นด้วยกับการครอสโอเวอร์เป็นเช่นตัวบ่งชี้ระยะสั้นที่ล่าช้าใด ๆ จะฆ่าฉันกลัวอาจจะมองหา oversold ในสอง timescales สามารถปรับปรุง สิ่งที่ RSI 2 น้อยกว่า 10 และ RSI 10 น้อยกว่า 10 ตัวอย่างเช่น. ฉันจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า 80 แต่ฉันจะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ประโยชน์สูงสุดนั่นเป็นเหตุผลที่เรากำลังมองหา SSO เช่น ส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสนใจ portfolio. Very ฉันพยายามที่จะทำผกผันซื้อเมื่อ RSI80 สำหรับหุ้นบางส่วนในบราซิลส่วนใหญ่ VALE5 ฉันคิดว่ามี ADR namede RIO และมันก็สวยดีฉันไม่ได้มีผลลัพธ์ที่แน่นอนพวกเขา cuz อยู่บนเครื่องพีซีเครื่องอื่น แต่ฉันเกือบ 81 วินชนะมากที่สุดของหุ้นของบราซิล s สำหรับกำไรเฉลี่ยของฉันยังทำบาง bootstrapping ใน detrended ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของและฉันสามารถปฏิเสธ hipotesys null ว่าระบบไม่มีค่ากับ 99 9. ในความเห็นของฉันนี้กฎง่ายๆอาจมีโอกาสดี สิ่งที่ Sandor ฉันชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับระบบของคุณมากขึ้น RSI 2 95 สั้น RSI 2 5.I m ใช้ RSI 2 เป็นเวลา 1 เดือนและมีผลเป็นอย่างดีโชคดีฉันมีเวลาที่ยากลำบากที่เชื่อว่าจะยาวเมื่อ RSI เป็น 95 จะทำงาน แต่มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทดสอบได้ชัดหรือคุณหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม LT หยุดขาดทุนค่าสัมบูรณ์ PT กำไรเป้าหมาย P SL น่าจะเป็นของการหยุดการขาดทุน P PT ความน่าจะเป็นของการกดปุ่มเป้าหมายกำไรตัวอย่างคุณได้ตัดสินใจที่จะตั้งค่าการสูญเสียของคุณหยุดไป -1USD และเป้าหมายกำไร 2USD นั่นหมายความว่า SL PT 1 2 คุณจะตี PT บ่อยแค่ไหนและบ่อยแค่ไหน SL. P PT P SL 1 2 อีกนัยหนึ่งคุณจะโดน PT 33 33 และ SL 66 66 ของ เวลาถ้าคุณจะทำ 15 การค้าแล้วคุณจะตี PT 5 ครั้งให้ 10USD และคุณจะตี SL 10 ครั้ง yi elding -10USD โดยเฉลี่ยในระยะยาวคุณจะแบ่งได้ถ้าไม่มีค่าคอมมิชชั่นถ้ามีค่าคอมมิชชั่นแล้วต่อเทิร์นคุณจะสูญเสียจำนวนเงินที่เท่ากับค่าคอมมิชชั่นต่อเทิร์นโดยเฉลี่ยคุณอาจตั้งคำถามตามที่ คุณกำลังเข้าสู่การค้าแบบสุ่มคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ดีกว่าลองใช้เพียงแค่การจัดอันดับ percentile ของจำนวนหุ้นหรือเปอร์เซ็นต์ด้วย RSI 10 โดยมีระยะเวลามองย้อนกลับนาน 2-5 ปีลบผลลัพธ์สุดท้ายจาก 1 เมื่อ การจัดอันดับต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ oversold คุณสามารถเรียกรายการเมื่ออ่านข้ามเหนือ 10 และถือจนกว่าจะ hits 50 สำหรับกางเกงขาสั้นที่คุณจะใช้ percentile 90th คุณอาจพิจารณาตัวบ่งชี้ divergence เป็นคำชมเชยซึ่งเป็นหลักติดตาม RSI การอ่านสำหรับระยะเวลาการมองย้อนกลับเดียวกันสำหรับ SPY น้อยกว่าตัวบ่งชี้ความกว้างที่กล่าวถึงข้างต้นหากมีคนสามารถทดสอบได้โปรดแจ้งให้เราทราบเพราะฉันทำสิ่งต่างๆมากมายในโรงเรียนเก่าโดยใช้สเปรดชีตซึ่งทำให้ประเภทนี้เป็น nalysis difficult. David ยินดีที่จะรันการทดสอบถ้าคุณสามารถชี้แจงได้อีกเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงมีตัวบ่งชี้ที่เข้ารหัสไว้แล้วซึ่งนับจำนวนหุ้นในวันหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า RSI ที่น้อยกว่า 10 ฉันจะหารจำนวนนี้โดย จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ฉันวิ่งเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ดังนั้นในรูปแบบของคุณคุณจะซื้อ SPY เมื่อหุ้นที่มี RSI น้อยกว่า 10 ไปที่ 90. โดยพื้นฐานแล้วคุณติดตามประวัติความเป็นมาของเปอร์เซ็นต์ของหุ้นใน SP500 ด้านล่าง RSI 10 แล้วคุณจะมีข้อมูลเพื่อสร้าง oscillator มันจะมีลักษณะเช่นนี้เปอร์เซ็นต์ของหุ้นด้านล่าง RSI 10.Dec 12 23 Dec 11 29 Dec 10 55 Nov Oct etc. Then คุณสามารถตัวเลขโดยเฉลี่ยสำหรับ n n วันล่าสุด แนะนำให้ลองใช้ 10,20,50,100,200 และ 400 และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่นวง bollinger ด้านบนเพื่อสร้างระดับ oversold สัญญาณอาจสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยสูงกว่า 2 SD เหนือ MA แล้วข้ามต่ำกว่า 2SD นั่นคือน้อยลง oversold และการค้าปิดอยู่ที่ MA alternati ง่าย ve คือการซื้อ 2SD ข้างต้นและขายที่ MA. note การตั้งค่าของฉันจะใช้วงเปอร์เซ็น vs bollinger band นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึง Hii iam RSI-2 Follower ระบบการซื้อขายของฉันอยู่บนพื้นฐานของการรวมกันของ RSI -2 5-EMA TRIN. I ทำเครื่องมือง่ายๆในบล็อกของฉันเกินไปฉันใช้สำหรับอินเดียน่าเกรงขามดัชนียุทธศาสตร์ค่อนข้าง wartising. Recent Posts. About เกี่ยวกับบล็อกนี้ชื่อของฉันคือ Damian และฉันมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้น futures และ สกุลเงินมานานกว่า 10 ปีปัจจุบันฉันอาศัยอยู่กับภรรยาของฉันลูกชายของฉันแม็กซ์และสุนัขสองตัวที่อยู่นอกบอสตันแมสซาชูเซตส์ฉันยังเคยเป็นผู้สนับสนุน Analytics InVivo บล็อกที่ยอดเยี่ยมของ Teresa Lo ในตลาดที่ฉันสามารถติดต่อได้ที่ droskill ที่ gmail dot com บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิธีการสำหรับฉันที่จะบันทึกการสำรวจของฉันเองของระบบการซื้อขายทางการเงินคอมพิวเตอร์ความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นผู้ที่เพียงผู้ประกอบการเว็บไซต์และไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของสต็อกหรือคำแนะนำพอร์ตลงทุนไม่มีข้อเสนอแนะการลงทุนมีการเสนอกรุณา perf เป็นเจ้าของผลงานวิจัยของคุณเองและรับผิดชอบในการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดที่คุณทำเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีอะไรในเว็บไซต์นี้ควรตีความเพื่อระบุหรือบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคตเจ้าของไซต์นี้ไม่ได้เป็น รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ระบุไว้ RSI อาจเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นที่ดีที่สุดข้อหนึ่งบทความนี้มีการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2007 และอิงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า 7,050,517 รายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1995 ถึง 30 มิถุนายน 2549 เราใช้ตัวกรองราคาและตัวกรองสภาพคล่องที่ต้องการให้หุ้นทั้งหมดมีราคาที่สูงกว่า 5 และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 100 วันจากปริมาณการซื้อขายมากกว่า 250,000 หุ้นงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการปรับปรุงจนถึงปีพ. ศ. 2553 และปัจจุบันมีการทำธุรกรรมจำลอง 11,022,431 รายเราพิจารณา ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์ RSI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดที่มีอยู่มีหนังสือและบทความที่เขียนเกี่ยวกับ RSI เป็นจำนวนมากวิธีใช้งาน nd ค่าที่จะให้ในการคาดการณ์ทิศทางระยะสั้นของราคาหุ้น แต่น่าเสียดายที่น้อยถ้ามีการเรียกร้องเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาทางสถิตินี้เป็นที่น่าแปลกใจมากเมื่อพิจารณาวิธีที่นิยม RSI เป็นตัวบ่งชี้และกี่ traders พึ่งพามัน คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างไรด้วยคู่มือสถิติสต็อค RSI 2 ช่วงของเรารวมอยู่ในชุดกลยุทธ์ด้านสต๊อกหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีปริมาณมากซึ่งมีพื้นฐานมาจาก RSI 2 ช่วงผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้เวลา 14 วัน RSI แต่การศึกษาของเราได้แสดงให้เห็นว่าสถิติไม่มีขอบออกไปไกลเท่าไรอย่างไรก็ตามเมื่อคุณตัดทอนระยะเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลที่น่าประทับใจบางอย่างการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่มีเสถียรภาพและสอดคล้องกันมากที่สุดจะได้รับโดยใช้ระยะเวลา 2 RSI และเราได้สร้างระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งรวมเอา RSI ไว้เป็นระยะเวลา 2 ครั้งก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์จริงนี่เป็นพื้นฐานเล็กน้อยเกี่ยวกับ RSI และคำนวณว่าคำนวณได้อย่างไร Index ดัชนีความแรงของ Relative RSI ได้รับการพัฒนาโดย J Welles Wilder ในปี ค. ศ. 1970 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งจะเปรียบเทียบขนาดของสต็อกล่าสุดกับขนาดของการสูญเสียล่าสุดสูตรง่ายๆดูด้านล่างแปลง การดำเนินการราคาเป็นจำนวนระหว่าง 1 ถึง 100 การใช้ตัวบ่งชี้นี้โดยทั่วไปคือการวัดเงื่อนไขการซื้อที่มากเกินไปและขายเกินกำหนดให้มากยิ่งขึ้นจำนวนหุ้นที่ซื้อเกินกำลังมากขึ้นและจำนวนหุ้นที่ขายเกินจะต่ำกว่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วการตั้งค่าเริ่มต้นที่พบมากที่สุดสำหรับ RSI คือ 14 งวดคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ในแพ็กเกจแผนภูมิเกือบทั้งหมดได้ง่ายมาก แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรโปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ 1 1 95 ถึง 12 30 10 ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การขาดทุนโดยเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาทดสอบของเราในช่วงวันที่ 1 วัน 2 วันและ 1 สัปดาห์ 5 วันตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้ f หรือเปรียบเทียบแล้วเราวัดปริมาณการซื้อเกินและ oversold เงื่อนไขตามที่วัดได้จากการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่อยู่เหนือ 90 ซื้อเกินและต่ำกว่า 10 oversold ในคำอื่น ๆ เราดูหุ้นทั้งหมดที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงคือ 90, 95, 98 และ 99 ซึ่งเรามองว่าเป็นหุ้นที่ซื้อจนเกินไปและหุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านล่าง 10, 5, 2 และ 1 ซึ่งเราคิดว่าขายเกินราคาแล้วเราเปรียบเทียบผลลัพธ์เหล่านี้กับเกณฑ์มาตรฐานที่นี่ การอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 10 ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน 0 08, 2 วัน 0 20 และ 1 สัปดาห์ต่อมา 49 49. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงต่ำกว่า 5 อย่างมีนัยสำคัญสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1- วัน 0 14, 2 วัน 0 32 และ 1 สัปดาห์ต่อมา 0 61. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีดัชนี RSI 2 ช่วงต่ำกว่า 2 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน 0 24 2 วัน 0 48 และ 1 - สัปดาห์ถัดไป 0 75. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่า benchma อย่างมีนัยสำคัญ rk 1 วัน 0 30, 2 วัน 0 62 และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง 84 84 เมื่อดูผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมากในแต่ละขั้นตอนทางผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มี 2 การอ่านค่า RSI ในช่วงต่ำกว่า 2 เป็นจำนวนที่มากกว่าหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่ต่ำกว่า 5 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าควรมองหาการสร้างกลยุทธ์รอบ ๆ หุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงต่ำกว่า 10. ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มี การอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านได้จาก 90 จุดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 วัน 0 01 และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง 0 02 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 95 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเป็นลบ 2 วันหลังจากนั้น - 0 05 และ 1 สัปดาห์หลัง -0 05 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 98 เป็นค่าลบ 1 วัน 04 04 วันและ 12 สัปดาห์และ -1 สัปดาห์หลัง -0 14 . ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 99 เป็นค่าลบ 1 วัน -0 07, 2 วัน -0 19 และ 1 สัปดาห์ต่อมา -0 21 เมื่อดูที่ ผลการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าผลการดำเนินงานลดลงอย่างมากในแต่ละขั้นตอนผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 มีค่าต่ำกว่าหุ้นที่อ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านได้มากกว่า 95 จุดเป็นต้น หมายถึงหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI เป็นเวลา 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 90 ขึ้นไปผู้ค้าเชิงรุกอาจสร้างกลยุทธ์การขายสั้น ๆ ในหุ้นเหล่านี้ได้โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 มีผลตอบแทนดีกว่า สัปดาห์ถัดไป 0 75 นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงอายุสูงกว่า 98 มีผลตอบแทนเป็นลบในสัปดาห์หน้าและเหมือนกับบทความอื่น ๆ ในชุดนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้น การกรองหุ้นที่ซื้อขายด้านล่างด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและรวม RSI 2 ช่วงเวลาเข้าด้วย PowerRatings. Chart 1 ด้านล่างเป็นตัวอย่างของหุ้นที่เพิ่งอ่าน RSI 2 ช่วงล่างด้านล่าง 2. แผนภูมิ 2 ด้านล่างเป็นตัวอย่างของ หุ้นที่เพิ่งมี 2 การอ่านค่า RSI ในช่วงอายุสูงกว่า 98. การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า Relative Strength Index เป็นตัวชี้วัดที่ดีเมื่อใช้อย่างถูกต้องเราบอกว่าเมื่อใช้อย่างถูกต้องเนื่องจากการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าสามารถจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในหุ้นโดยใช้ระยะเวลา 2 RSI แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ RSI แบบเดิม 14 ช่วงเวลาจะไม่มีค่าอะไรที่จะบ่งชี้ได้คำแถลงนี้ลดความสำคัญของสิ่งที่ TradingMarkets แสดงให้เห็นว่าเราเป็นฐานการตัดสินใจทางการค้าของเราในการวิจัยเชิงปริมาณปรัชญานี้ช่วยให้เราประเมินได้อย่างเป็นกลางว่า การค้านำเสนอโอกาสในการให้รางวัลความเสี่ยงที่ดีและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการวิจัยที่เรานำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่ใช้ RSI ระยะเวลา 2 ตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ที่มากขึ้นสามารถหาได้โดยการมองหาการอ่านหลายวันภายใต้ 10, 5 หรือ 2 และผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สามารถทำได้โดยการรวมการอ่านเข้ากับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการซื้อหุ้น RSI ในระดับต่ำหากธุรกิจซื้อขายวันที่ 1-3 ต่ำกว่าเมื่อเวลาผ่านไป เราจะแบ่งปันผลการวิจัยเหล่านี้บางส่วนพร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ดีกับคุณ 2-RSI ระยะเวลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่แกว่งเรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จในการซื้อขายกับตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพนี้ด้วยคู่มือ RSI Stock Strategy 2-Period คลิก ที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของคุณในวันนี้
Comments
Post a Comment